Давненько ничего полезного не писал, посему спешу исправиться.
Собственно, эта тема обсасывалась уже уже не раз и не два (призываю Google в свидетели), поэтому не буду разводить тряхомудиюдемагогию, а сразу приведу исходник класса, который позволяет довольно просто выполнять несколько HTTP-запросов параллельно:
